Wdróż model
Interfejs terminala danych Zorynex pokazujący wykresy analizy portfela
Sprawdzone wsparcie decyzji

Predykcyjna analiza portfela potwierdzona danymi rynkowymi z ponad dziesięciu lat

Zorynex stosuje modele statystyczne do historycznych i bieżących danych rynkowych, aby wskazać ryzyko, zidentyfikować możliwości przywrócenia równowagi i określić ilościowo kompromisy stojące za każdą rekomendacją, zanim zainwestujesz kapitał.

Zobacz wyniki testu historycznego Jak działa model
WYJŚCIE MODELU ZRX● SYMULACJA
Ilustracyjna krzywa testu historycznego — nie jest prognozą i nie wskazuje przyszłych zwrotów.
Serwery zlokalizowane na terenie UE
Logika modelu rejestrowana dla każdego wyjścia
Żadnego automatycznego wykonania bez potwierdzenia
Stworzony dla indywidualnych, a nie instytucjonalnych rozmiarów kont
Podstawowe możliwości

Co faktycznie oblicza model

Każdy moduł poniżej działa w sposób ciągły w oparciu o konfigurację Twojego portfela, zamiast generować jednorazowy raport.

Modelowanie predykcyjne

Rozpoznawanie wzorców w serialach historycznych

Model jest szkolony na historycznych szeregach cen, wolumenów i zmienności w celu oszacowania prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia określonych warunków rynkowych. Wynik to uszeregowany zestaw scenariuszy, a nie pojedyncza gwarantowana liczba.

Ograniczanie ryzyka

Testowane wstecznie pasma zmienności

Pozycje są oceniane na podstawie ustalonych wcześniej progów wypłat. Kiedy zmienność zweryfikowana historycznie przekracza ten próg, pozycja jest oznaczana do przeglądu przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w alokacji.

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Ciągłe pozyskiwanie danych

Potoki danych rynkowych odświeżają się w sposób ciągły, a nie w trybie dziennego cyklu wsadowego, dlatego dane wyjściowe modelu odzwierciedlają warunki śróddzienne, a nie wczorajsze zamknięcie.

Skalowalność

Od jednego portfela do kilku

Ten sam silnik działa niezależnie od tego, czy śledzisz pojedynczy portfel dodatkowy, czy wiele rachunków z oddzielnymi profilami ryzyka, bez konieczności stosowania oddzielnej infrastruktury.

Metodologia

Wewnątrz silnika weryfikacji historycznej

Oświadczenia generacji alfa są przydatne tylko wtedy, gdy podstawowy test jest przejrzysty. Oto kolejność, w jakiej faktycznie pracuje silnik.

  1. 01

    Pozyskiwanie danych

    Historyczne serie cenowe, działania korporacyjne i wskaźniki makro są normalizowane w jednym zestawie danych wyrównanym w czasie.

  2. 02

    Inżynieria funkcji

    Cechy zmienności, dynamiki i korelacji pochodzą z surowych szeregów i są ważone stosownie do wybranej strategii.

  3. 03

    Symulacja strategii

    Strategia kandydująca opiera się na przesuwaniu okien historycznych w celu uzyskania rozkładu wyników, a nie pojedynczego wyniku.

  4. 04

    Walidacja statystyczna

    Wyniki są sprawdzane pod kątem statystycznie istotnych odchyleń od wyników losowych, zanim strategia zostanie uznana za wykonalną.

Dlaczego długość testu historycznego ma znaczenie

Strategia testowana w cyklu jednolitego rynku może wyglądać na zoptymalizowaną wyłącznie przez przypadek. Zorynex wymaga danych z wielu cykli, w tym co najmniej jednego udokumentowanego okresu pogorszenia koniunktury, zanim model zostanie sklasyfikowany jako wystarczająco stabilny, aby można go było przedstawić użytkownikowi.

Historyczny wykres wyników prezentowany na platformie przedstawia symulowaną wartość portfela w porównaniu z indeksem referencyjnym w pełnym oknie testu historycznego, z okresami wypłat zacienionymi oddzielnie, dzięki czemu zmienność jest widoczna, a nie wygładzona.
Analitycy Zorynex przeglądają dane wyjściowe silnika na terminalu danych
Stosowane zastosowanie

Tam, gdzie stosują to inwestorzy dodatkowi

Oto trzy powtarzające się scenariusze zgłaszane przez użytkowników zarządzających portfelami obok innych źródeł dochodów.

Sprawa 01

Optymalizacja portfela przy ograniczonym budżecie czasowym

Harmonogramy gig-ekonomiczne rzadko pozwalają na codzienny przegląd wykresów. Model generuje cotygodniowe podsumowanie równoważenia, dzięki czemu decyzje dotyczące alokacji można podejmować podczas jednego posiedzenia, zamiast stale je monitorować.

Sprawa 02

Wykrywanie anomalii na rynku

Kiedy akcja cenowa odbiega od wzorca statystycznego, jakiego model oczekuje dla danego aktywa, pozycja jest oznaczana wielkością odchylenia, pozostawiając decyzję o działaniu użytkownikowi.

Sprawa 03

Strategiczne przywrócenie równowagi wokół nielegalnych dochodów

Kwoty składek mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Silnik ponownie oblicza docelowe alokacje wokół każdego nowego wkładu, zamiast zakładać stały harmonogram wpłat.

Przejrzystość i ryzyko

Pytania, które warto zadać przed zainwestowaniem kapitału

Żadnych referencji, żadnych zawyżonych roszczeń — tylko szczegóły operacyjne, o które najczęściej pytano podczas wdrażania.

Jak przejrzysty jest sam algorytm?

Wagi funkcji modelu i logika stojąca za każdą oflagowaną rekomendacją są widoczne na platformie. Zorynex nie wykorzystuje nieujawnionych sygnałów „czarnej skrzynki”, których nie można powiązać z konkretnym wejściem.

W jaki sposób dane są przetwarzane zgodnie z przepisami niemieckimi i unijnymi?

Dane dotyczące rachunków i portfela przetwarzane są w infrastrukturze zlokalizowanej na terenie UE i obsługiwane zgodnie z wymogami RODO. Żadne dane nie są sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Jakie jest rzeczywiste ryzyko stosowania podejścia opartego na modelach?

Wyniki weryfikacji historycznej opisują zachowanie rynku w przeszłości i nie gwarantują przyszłych wyników. Warunki rynkowe mogą zmienić się poza zakres, na którym model był szkolony, a cały zaangażowany kapitał niesie ze sobą ryzyko straty. Zorynex to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, a nie gwarancja zwrotu.

Na czym właściwie polega onboarding?

Konfiguracja konta, konfiguracja profilu ryzyka i pierwsze uruchomienie testu historycznego zazwyczaj zajmują jedną sesję. Żadna aktywność handlowa nie będzie wykonywana automatycznie, zanim nie sprawdzisz i nie potwierdzisz początkowych parametrów strategii.

Przejrzyj test historyczny, zanim podejmiesz decyzję o czymkolwiek innym

Uzyskaj dostęp do danych historycznych modelu, parametrów ryzyka i warunków obsługi danych przed podłączeniem konta rzeczywistego.

Wdróż model Przeczytaj często zadawane pytania techniczne
Dostęp do API REST Eksport CSV/JSON Interfejsy bankowe PSD2 Źródło danych SFTP